Co je RSI indikátor a jak ho používat

RSI (Relative Strength Index) je populární technický indikátor používaný v obchodování k měření rychlosti a změn pohybů cen. RSI je oscilátor, který se pohybuje mezi hodnotami 0 a 100 a pomáhá obchodníkům identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu. Tento indikátor je oblíbený pro svou jednoduchost a efektivitu při identifikaci potenciálních obchodních příležitostí.

RSI indikátor byl vyvinut J. Wellesem Wilderem a poprvé představen v jeho knize "New Concepts in Technical Trading Systems" v roce 1978. Wilder, původně inženýr, se stal uznávaným obchodníkem a autorem několika technických indikátorů, které se dodnes široce používají v technické analýze.

RSI je nezbytným nástrojem v arzenálu každého technického analytika. Díky své schopnosti identifikovat překoupené a přeprodané tržní podmínky pomáhá obchodníkům činit informovaná rozhodnutí a minimalizovat riziko. RSI je často používán v kombinaci s dalšími technickými indikátory a analytickými nástroji, aby poskytl komplexnější pohled na tržní situaci.

RSI se vypočítává pomocí následující formule:

RSI=100−1001+RSRSI=100−1+RS100​

kde RS (Relative Strength) je průměrný zisk dělený průměrnou ztrátou za určitý počet období (obvykle 14 dní). Průměrný zisk je vypočítán jako průměr kladných změn ceny za dané období a průměrná ztráta je průměr záporných změn ceny za stejné období.

RSI je efektivní nástroj pro identifikaci překoupených a přeprodaných tržních podmínek. Když RSI překročí hodnotu 70, trh je považován za překoupený, což naznačuje, že cena mohla růst příliš rychle a je pravděpodobné, že dojde k obratu nebo korekci. Naopak, když RSI klesne pod hodnotu 30, trh je považován za přeprodaný, což naznačuje, že cena mohla klesnout příliš rychle a může dojít k obratu nebo odrazu nahoru.

Nákupní signál:

Když RSI klesne pod 30 a poté se vrátí nad tuto hodnotu, je to považováno za signál k nákupu, protože to může naznačovat, že trh byl přeprodán a nyní se obrací nahoru.

Prodejní signál:

Když RSI vystoupá nad 70 a poté se vrátí pod tuto hodnotu, je to považováno za signál k prodeji, protože to může naznačovat, že trh byl překoupený a nyní se obrací dolů.

Bullish divergence:

Nastává, když cena dosáhne nového minima, ale RSI dosáhne vyššího minima. To naznačuje, že medvědí momentum slábne a může dojít k obratu nahoru.

Bearish divergence:

Nastává, když cena dosáhne nového maxima, ale RSI dosáhne nižšího maxima. To naznačuje, že býčí momentum slábne a může dojít k obratu dolů.

RSI a MACD:

Kombinace RSI s Moving Average Convergence Divergence (MACD) může poskytnout silnější signály. Například, pokud RSI ukazuje přeprodané podmínky a MACD signalizuje býčí přechod, může to být silný nákupní signál.

RSI a SMA:

Kombinace RSI s jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) může pomoci potvrdit signály. Například, pokud RSI naznačuje překoupené podmínky a cena je nad SMA, může to potvrdit signál k prodeji.

Analýza historických dat

Analýza historických dat pomocí RSI indikátoru ve forexu může být velmi užitečná pro porozumění jeho fungování a identifikaci vzorců. Vyberme si například období silných tržních pohybů, jako jsou měnové krize nebo významné ekonomické události, a aplikujme RSI na tato data.

Příklad 1: Euro během evropské dluhové krize (2010-2012)

V období evropské dluhové krize můžeme aplikovat RSI na měnový pár EUR/USD. RSI během této doby často klesal pod hodnotu 30, což signalizovalo přeprodané podmínky a možné příležitosti k nákupu eura proti dolaru po korekci.

Příklad 2: Japonský jen během Abenomiky (2012-2015)

Během období Abenomiky, kdy japonská vláda zavedla agresivní ekonomické stimuly, RSI často vystoupal nad 70 na měnovém páru USD/JPY, což signalizovalo překoupené podmínky a naznačovalo možnost brzkého obratu dolů.

Falešné signály

RSI indikátor, stejně jako jiné technické nástroje, není bezchybný a může generovat falešné signály. To se může stát zejména v období silných trendů, kdy může RSI zůstat dlouhodobě v překoupené nebo přeprodané oblasti, aniž by došlo k obratu ceny.

Příklad falešného signálu:

Pokud RSI dosáhne hodnoty 70 a naznačuje překoupené podmínky, ale cena aktiva nadále stoupá bez výrazné korekce, může obchodník přijít o potenciální zisky, pokud se rozhodne předčasně prodat.

Význam časového rámce

RSI může poskytovat různé signály v závislosti na zvoleném časovém rámci. Krátkodobé časové rámce mohou generovat více signálů, ale také více falešných signálů, zatímco dlouhodobé časové rámce mohou poskytovat spolehlivější signály, ale méně často.

Krátkodobý vs. dlouhodobý časový rámec:

Na 5minutovém grafu může RSI často kolísat mezi překoupenými a přeprodanými oblastmi, což může být užitečné pro denní obchodníky. Naopak na denním nebo týdenním grafu mohou být signály méně časté, ale spolehlivější pro dlouhodobé investory.

Přizpůsobení periody RSI pro různé trhy

Standardní nastavení periody RSI je 14 dní, ale může být vhodné upravit tuto periodu v závislosti na specifikách trhu nebo obchodní strategie.

Krátká vs. dlouhá perioda RSI:

Kratší perioda (např. 7 dní) může být citlivější a generovat více signálů, což může být užitečné pro aktivní obchodníky na volatilních trzích, jako je forex. Delší perioda (např. 21 dní) může být méně citlivá a generovat méně signálů, což může být vhodné pro klidnější trhy nebo dlouhodobé investice.

Další faktory ovlivňující RSI

Objem obchodování:

Někdy může vysoký objem obchodování ovlivnit spolehlivost RSI signálů. Obchodníci by měli zohlednit objem při interpretaci RSI.

Zprávy a události:

Významné ekonomické zprávy nebo události mohou způsobit náhlé změny v cenách, což může vést k falešným RSI signálům. Je důležité sledovat ekonomický kalendář a být si vědom potenciálních tržních událostí.

Příklady z praxe

GBP/USD během Brexitu:

Během období nejistoty kolem Brexitu (2016-2020) RSI na měnovém páru GBP/USD často generoval falešné signály kvůli extrémní volatilitě a rychlým změnám cen.

USD/JPY během japonských intervencí:

Japonská vláda a centrální banka občas intervenují na měnových trzích, což může způsobit náhlé pohyby na páru USD/JPY. Tyto intervence mohou způsobit falešné RSI signály.

Doporučení pro obchodníky začínající s RSI

• Studium a praxe: Než začnete používat RSI v reálném obchodování, je důležité důkladně se seznámit s jeho fungováním a vyzkoušet jej na historických datech.
• Kombinace s dalšími nástroji: Používejte RSI v kombinaci s jinými technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry nebo MACD, pro zvýšení spolehlivosti signálů.
• Různé časové rámce: Zkoušejte RSI na různých časových rámcích a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vaší obchodní strategii.
• Přizpůsobení periody: Experimentujte s různými periodami RSI (např. 7, 14, 21 dní) a zjistěte, která nejlépe vyhovuje konkrétnímu trhu nebo obchodnímu stylu.
• Sledování fundamentálních faktorů: Kromě technické analýzy sledujte i fundamentální faktory, které mohou ovlivnit trh a způsobit náhlé změny cen.