Klouzavý průměr – CRASH TEST

V tomto článku budeme testovat klasický indikátor klouzavého průměru.

Domníváme se, že indikátor MA (Moving Avarage) již zná každý a mnozí ho také používá při svém obchodování. Přemýšleli jste však někdy o tom, jak je účinný a jaká je šance, že obchod bude podle něj opravdu úspěšný?

Podívejte se pozorně na následující graf. Které forexové vzory vidíte? Co si myslíte o hlavním směru trendu a názvu tohoto měnového páru? Žádné nakukování níže!

Doufáme, že jste vše pečlivě analyzovali a odpověděli si na naše položené otázky. Pokud ano, můžete se nyní podívat na odpověď.

Skutečně řečeno, graf byl vytvořen generátorem náhodných čísel v aplikaci Excel a pečlivě zamaskován tak, aby připomínal okno terminálu MT4. Neděláme si legraci! „Putování“ náhodně vybraného čísla mezi (+1) a (-1) neustále generuje obrázek, který se velmi podobá cenovým grafům.

Co to má společného se studiem klouzavých průměrů?

Pokud použití klouzavých průměrů přinese prakticky stejné náhodné výsledky, bude to sloužit jako přímý důkaz, že tyto průměry nefungují.

Pro lepší posouzení účinnosti klouzavých průměrů je třeba ponechat pouze cenové výkyvy (graf) a zbavit se všech faktorů ovlivňujících výkonnost indikátoru. Jinými slovy, musíme vyloučit spready, provize, swapy a skluzy, které v prováděné studii působí jako zbytečný šum. Vytvořili jsme tedy ideální podmínky, které na reálném trhu nemohou existovat, ale právě toto testování nám umožní zjistit potenciál tohoto ukazatele.

Ceny musí být samozřejmě vysoce kvalitní. V dalších experimentech jsou použity ceny s tikem, které umožňují 99,90 % kvality modelování.

Cíl: Určit účinnost indikátoru klouzavého průměru. Přitom efektivní indikátor je takový, který generuje ziskové signály s pravděpodobností alespoň 53-55 % při stejných hodnotách Stop Loss (SL) a Take Profit (TP). V opačném případě, pokud do naší studie zahrneme provize, spread a swap, povede indikátor ke ztrátám.

Vybrali jsme tři nejoblíbenější obchodní strategie z mnoha, které jsou založeny na klouzavých průměrech (MA) pro testování pomocí obchodních robotů.

Vyzkoušejme robota, který bude náhodně otevírat obchody Buy a Sell, kde velikost TP= velikosti SL tzn. RRR 1:1. Získané výsledky porovnáme s grafem sestrojeným generátorem náhodných čísel v aplikaci Excel. V ideálním případě bychom měli mít 50 % vítězných obchodů, z nichž 50 % tvoří obchody Buy a 50 % obchody Sell. Zde jsou výsledky:

Vypadá to jako ten graf v Excelu? Přibližně tak. To znamená, že jsme na správné cestě. Dokonce se nám podařilo vydělat nějaké peníze náhodným otevřením obchodů. Primárním cílem tohoto testu je ověřit, zda nedochází k šumu, a porovnat se s dalšími testy klouzavých průměrů.

První a nejoblíbenější obchodní strategií založenou na klouzavých průměrech je křížení klouzavých průměrů.

Přitom výstup z trhu na základě této strategie může být dvojího typu: může být založen na pevném SL/TP nebo když dojde k reverznímu crossoveru.

Na to, že, je správné testovat vstup na trh a výstup na základě MAs crossover, ale pevná SL / TP je výhodnější pro nás. Kromě toho, pokud vstup do trhu nepřinese žádné pozitivní výsledky, výstup z trhu nebude mít žádný význam.

Na základě výše popsané strategie byl vytvořen EA (expert advisor) se třemi proměnnými. Zvolíme optimální hodnoty v rozsahu:

1. SL=TP v rozmezí 10 až 100 bodů.
2. 10-60-období Fast MA.
3. 40-100-období Slow MA.

Po dokončení optimalizace se ukázalo, že nejstabilnějšími parametry jsou: SL, TP = 40 pips; FastMA = 40-period; SlowMA=80-period.

Nyní otestujeme daného EA na jiném (neoptimalizovaném) měnovém páru s výše uvedenými parametry.

Pravděpodobnost úspěšného obchodu podle strategie č. 1 je 50 %.

Jak jsme předpokládali, optimalizace je pouze přizpůsobení parametrů určitému časovému rozpětí. Použitím optimalizovaných parametrů pro dopředný test jsme získali nulové výsledky. Náš názor je, že ziskovou pravidelnost není třeba optimalizovat.

Kromě toho jiné testy ukázaly, že typ MA a časový rámec měly na výsledky malý vliv.

K jednoduchému crossoveru přidáme další filtr, který musí vyloučit vstupy do protitrendového trhu.

Jak jsme již definovali výše, optimalizace parametrů nám nic nepřináší, takže nevidíme žádný smysl v zahájení dlouhodobé optimalizace. Přejděme tedy rovnou k testování pomocí standardních parametrů:

1. SL=TP = 30 bodů.
2. Fast MA = 20-období.
3. Pomalý MA = 40-perioda.
4. Dlouhodobý MA = 150-období.

Nyní danou strategii otestujeme:

Pravděpodobnost úspěšného obchodu podle strategie č. 2 je 51,72 %.

Procento vítězných obchodů přesáhlo 50 o celých 1,7 %. Toto procento se však v reálném světě, kde existuje spread, provize a swap, snadno změní v záporné.

Přistupme k testování poslední strategie.

Výsledky

Pravděpodobnost úspěšného obchodu podle strategie č. 3 je 51,70 %.

Opět bez úspěchu. Tato nejnovější studie dokazuje, že ať už si upravíte MA a děláte s nimi cokoli, vždy to nebude nic víc než „hlava“ nebo „orel“.

Shromážděme další statistické údaje a všechny výsledky zapišme si je.

Uvidíme že, průměrná pravděpodobnost úspěšného obchodu je téměř 51 %. Toto 1 % bychom snadno odepsali jako chybu.

Je dobré ukázat, co se stane, když v těchto studiích použijeme skutečné rozpětí a provize. Například druhá strategie nám ukázala nejlepší výsledek.
To je to, co se stane, když zahrneme spread a provize:

Studie ukázala, že indikátor klouzavého průměru nemá žádné pozitivní (ziskové) zákonitosti a jeho výkonnost se nebude příliš lišit od běžného hodu mincí.

Možná někdo řekne, že tyto testy jsou zbytečné, protože člověk měl přidat filtr pro identifikaci trendu, protože obchodování s MA je možné pouze tehdy, když je na trhu trend.

Pokud však máte takový jedinečný filtr, který identifikuje trend, proč potřebujete MA, který generuje náhodné obchodní signály? Stačí otevřít obchod směrem k trendu a to je vše.